废话不多说了，直接引用MS的原话：
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从 MSXML 3.0 版开始，XMLHTTP 请求对象使用 Urlmon.dll。如果在调用 open 方法时将 async 参数设置为 VARIANT_TRUE，则 URLMON 使用消息队列机制来通知应用程序数据何时可用，并更改 XMLHTTP 请求对象的 readyState 属性。

在 Visual C++ 应用程序中，必须使用消息泵来接收和调度消息。如果应用程序不能正确地处理传入的消息，则由于 XMLHTTP 请求对象的 readystate 属性未被更改，因此应用程序会停止响应（挂起）。
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参考URL
http://support.microsoft.com/kb/303326/zh-cn?spid=1198&sid=global