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Quasi-Monte Carlo(Korobov rule)

#include  < cmath >
#include 
< vector >

using   namespace  std;

//  Korobov rules
vector <  vector < double >   >  korobov( int  a,  //  base 
                                                         int  n,  //  sample size(a prime) 
                                                         int  t)  //  dimensional
{
    vector
<double> G(t);
    vector
< vector<double> > U(n,vector<double>(t)); // t-dimensional points

    
int i,j;
    
for(i = 0;i < t;i++)
        G[i] 
= pow(a,i) / (double)n;

    
for(i = 0;i < n;i++)
        
for (j = 0;j < t;j++)
        {
            U[i][j] 
= fmod(i * G[j],1);
        }

    G.clear();

    
return U;
}

posted on 2007-03-12 11:04 Dain 阅读(375) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: Computational Finance程序


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