OnClose()：消息响应函数，响应WM_CLOSE消息，当"关闭"按钮被单击的时候（而不是我们眼睛所见的对话框从屏幕上消失时），该函数被调用，用户在响应OnOk()或者OnCancel()函数之后，不会发送WM_CLOSE消息

OnDestroy()：消息响应函数，响应WM_DESTROY消息，当一个窗口即将被销毁时，被发送

在单视图程序中,根据<<深入浅出MFC>>所讲,程序退出时执行的操作顺序为
(1)用户点击退出按钮,发送了WM_CLOSE消息
(2)在WM_CLOSE消息的处理函数中,调用DestroyWindow()
(3)在DestroyWindow()中发送了WM_DESTROY消息
(4)在WM_DESTROY消息中调用PostQuitMessage(),发送WM_QUIT消息,结束消息循环

综上，程序先调用OnClose()（也可能不调用），然后调用OnDestroy()（必调用），所以，如果要进行程序结束时的清理工作，应该在OnDestroy（）中，而不是在OnClose()，否则就有可能会出现内存泄漏的危险了！