Windows 给窗口发送消息，意味着 Windows 调用窗口过程。但是，Windows程序也有一个消息循环，它调用 GetMessage 从消息队列中取出消息，并且调用 DiapatchMessage 将消息发送给窗口过程。

消息能够被分为“进队的” 和 “不进队的”。
进队的消息是由 Windows 放入程序消息队列中。在程序的消息循环中，重新返回并分配给窗口过程。
不进队的消息在 Windows 调用窗口时直接送给窗口过程。
即，进队的消息被“发送”给消息队列，而不进队的消息则“发送”给窗口过程。

在任何情况下，窗口过程都将获得窗口所有的消息——包括进队的和不进队的。窗口过程是窗口的“消息中心”。

进队消息基本上是用户输入的结果，以击键（如 WM_KEYDOWN 和 WM_KEYUP 消息）、击键产生的字符（WM_CHAR）、鼠标移动（WM_MOUSEMOVE）和鼠标键（WM_LBUTTONDOWN）的形式给出。进队消息还包括时钟消息（WM_TIMER）、刷新消息（WM_PAINT）和退出消息（WM_QUIT）。
 
不进队消息则是其他消息。在许多情况下，不进队消息来自调用特定的 Windows 函数。例如，当 WinMain 调用 CreateWindow 时，Windows 将给窗口过程发送一个 WM_CREATE 消息。当 WinMain 调用 ShowWindow 时，Windows 将给窗口过程发送 WM_SIZE 和 WM_SHOWWINDOW 消息。当 WinMain 调用 UpdateWindow 时，Windows 将给窗口过程发送 WM_PAINT 消息。
键盘或鼠标输入时发出的进队消息信息，也能在不进队消息中出现。